Пересечение 50 дневной скользящей средней 200 дневную скользящую среднюю на рынке форекс

пересечение 50 дневной скользящей средней 200 дневную скользящую среднюю на рынке форекс

лучший форекс сайт Я использую скользящие средние как инструмент, который определяет я совершил возле 20-, 30-, 50- или 200-периодной скользящей средней. Существует три основных мувинга на фондовом рынке. зазор между 10- и 30-дневными скользящими средними, что называется. Если 50-дневная Скользящая средняя, пересекает 200-дневную После того факта, что пересечение средних состоялось, этот уровень теперь будет​. Поскольку при расчете 50-дневная скользящая средняя состоит из 50 Кроме того, в условиях рынка с бычьим трендом линия 200 SMA часто пересечения скользящих средних с периодом 50 и 200 можно.

Пересечение 50 дневной скользящей средней 200 дневную скользящую среднюю на рынке форекс - phrase

Библиотека трейдера

Скользящие средние значения (Moving Averages).

Скользящие средние — один из самых старых, простых и наиболее полезных инструментов трейдера. На графиках цен они изображаются в виде линии, каждая точка которой соответствует самому последнему среднему значению цен. Скользящие средние помогают выявлять тренды и находить наилучшие моменты для открытия позиций.

Простые скользящие средние рассчитываются, как среднее значение цены за последние N дней. Наиболее часто усреднению подвергаются цены закрытия бара, но, можно усреднять и другие цены: открытия, максимальные, минимальные, средние значения бара и т.п. Для того чтобы рассчитать среднее значение цены закрытия за последние пять дней, нужно сложить эти цены и разделить на пять. Полученное значение откладывается в виде точки на графике, которая по времени соответствует бару, на котором производился расчет. При появлении нового бара (новой цены закрытия), весь расчет повторяется, но в набор из пяти цен добавляется новая цена закрытия и отбрасывается самая первая цена (наиболее удаленная от текущей), использованная в предыдущем расчете. Так будет получена новая и все последующие точки на графике. В программах технического анализа все эти точки соединяются, поэтому, скользящие средние представляются в виде линий (см.рис.).


Рис. Простое скользящее среднее с периодом усреднения 21, EURUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

В этом примере, число баров, цены закрытия которых мы использовали в расчете среднего значения, является параметром скользящего среднего, который называется периодом усреднения. Периоды усреднения могут быть самые разнообразные, в зависимости от целей, которые мы преследуем в процессе анализа.

Анализ скользящих средних значений можно проводить следующим образом: если сравнить текущую цену со значением скользящего среднего, то можно сделать некоторые выводы. Если текущая цена выше линии скользящего среднего, то тренд – восходящий, если – ниже, то тренд – нисходящий. Взглянув на ценовые графики, можно отметить, что определение направления текущего тренда подобным образом может выдать множество ложных сигналов. Во время боковых движений цена часто пересекает линию скользящего среднего вверх и вниз, но, это не приводит к установлению устойчивого направленного тренда. Выходом из сложившейся ситуации может стать применение в анализе двух скользящих средних с разными периодами усреднения. Линию скользящего среднего с относительно меньшим периодом усреднения будем называть быстрой скользящей средней, а линию с большим периодом усреднения – медленной скользящей средней (см.рис.).


Рис. Простые скользящие средние с периодами усреднения 5 и 21, EURUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Классический подход к анализу на основе двух скользящих средних заключается в следующем: если линия быстрого скользящего среднего пересекает линию медленного скользящего среднего снизу вверх, то тренд – восходящий; если линия быстрого скользящего среднего пересекает линию медленного скользящего среднего сверху вниз, то тренд – нисходящий. Если для дневного графика цены мы выберем периоды усреднения для скользящих средних 5 и 21, то быстрой скользящей средней будет считаться средняя с периодом 5 и она будет отражать среднюю цену за последнюю неделю (пять рабочих дней на ценовом графике), а медленной будет средняя с периодом усреднения 21 – среднее значение цены за последний месяц (в среднем, 21 рабочий день в месяце). Теперь сравним значения этих двух скользящих средних. Если быстрая скользящая средняя выше, чем медленная, то это означает, что в среднем цена за последнюю неделю выше, чем в среднем за последний месяц. Это означает, что текущий тренд восходящий и следует ожидать продолжения повышения цены. Если быстрая скользящая средняя ниже, чем медленная, то вывод будет противоположен: в среднем цена за последнюю неделю ниже, чем в среднем за последний месяц, что указывает на нисходящий тренд. Сигналами для открытия и закрытия позиций будут являться пересечения скользящих средних между собой.

Помимо разных ценовых данных для усреднения и периодов усреднения, существуют еще и другие методы вычисления скользящих средних. Наиболее популярным методом вычисления является экспоненциальное сглаживание. Все дело в недостатках простого метода вычисления скользящих средних: каждая отдельная цена дважды влияет на значение простого скользящего среднего – на входе во временное окно усреднения (задаваемое периодом усреднения) и на выходе из него. Эта проблема решается при помощи экспоненциального сглаживания, которое присваивает наибольший вес последней, наиболее актуальной, цене. Формула расчета экспоненциального скользящего среднего значения несколько сложнее, чем простого:

ЕМА = Рсег * N + ЕМАвч * (1-N),

где:
ЕМА - экспоненциальное скользящее среднее;
N - период усреднения;
Рсег - сегодняшняя цена;
ЕМАвч - вчерашнее значение ЕМА.

Несмотря на относительную сложность формулы расчета значений экспоненциального скользящего среднего, рассчитывать вручную их не придется. Значения скользящей средней будут рассчитываться автоматически в программах технического анализа.

Обратите внимание на рисунок: на нем – простое скользящее среднее с периодом усреднения 10 и экспоненциальное скользящее среднее с периодом усреднения 10.


Рис. Простое скользящее среднее с периодом усреднения 10 и экспоненциальное скользящее среднее с периодом усреднения 10, GBPUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Несмотря на то, что периоды усреднения равны, т.е. в расчете значений скользящего среднего принимают участие одни и те же цены, экспоненциальное скользящее среднее реагирует на изменения цены более оперативно. Поэтому, экспоненциальное скользящее среднее более популярно среди трейдеров. В общем смысле, при краткосрочной спекулятивной работе рекомендуется использовать экспоненциальное сглаживание, а при анализе долгосрочных трендов вполне подойдет и простое сглаживание.

Периоды усреднения для скользящих средних лучше привязывать к так называемым естественным циклам. Например, для вычисления значений скользящего среднего за последнюю неделю (на дневном графике), нужно задать период усреднения, равный пяти. Аналогично, среднее значение цены за последний месяц определяется при помощи скользящего среднего с периодом усреднения 20 – 22 (количество рабочих дней в месяце). Среднее значение цены за последний квартал определяется при помощи скользящего среднего с периодом усреднения 65 (количество рабочих дней в квартале). Среднее значение цены за последний год определяется при помощи скользящего среднего с периодом усреднения 250 (примерное количество рабочих дней в году). Для часовых графиков можно использовать следующие периоды усреднения: 24 – количество часовых баров в сутках; 120 – количество часовых баров за одну неделю и т.п. На недельных графиках можно использовать период 4 (количество недель в одном месяце) или 52 (количество недель в году). Кроме вышеуказанных периодов усреднения, популярными для дневных данных являются периоды 50 и 200.

Привязка периодов усреднения к естественным циклам не является обязательной. Каждый трейдер вправе сам выбирать эти периоды, в зависимости от преследуемых целей.

Система направленного движения DMI (Directional Movement Index).

Индикатор вероятной направленности ADX является составной частью Системы направленного движения DMI (Directional Movement Index). В его основе лежит фильтрация по темпам изменения цены. Впервые индикатор был опубликован Дж. Уоллесом Уайлдером младшим в вышедшей в 1978 году книге "Новые концепции технических торговых систем" (New Concepts in Technical Trading Systems). Уайлдер утверждает, что рынки находятся в состоянии сильных трендов примерно 30% времени. Этот индикатор был разработан для снижения убытков в результате применения системы следования за трендом в условиях отсутствия тренда. DMI — это фильтр, позволяющий вхождение в рынок только при наличии существенных трендов. Инвестор, работающий с DMI, не будет участвовать в торгах на вялом рынке с "боковым" трендом.

Кроме ADX, Система направленного движения DMI включает в себя индикаторы +DI и -DI. Описание процедуры расчета индикаторов направленного движения выходит за рамки данного курса. Подробные инструкции по их расчету и интерпретации даны в книге У.Уайлдера.

Индикатор вероятной направленности ADX отображается на ценовом графике в отдельном окне (обычно, ниже графика цены). На рисунке показан индикатор ADX совместно с дневным графиком EURUSD.


Рис. Индикатор вероятной направленности ADX(14), EURUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Когда ADX снижается - тенденция ослабевает. Рынок находится в стадии коррекции, разворота или перехода в спокойную фазу после завершения тенденции. При снижении ADX ложные сигналы - обычное явление. Делать сделки в направлении тенденции не следует. Если ADX поднимается - тенденция усиливается и можно совершать сделки в направлении текущей тенденции. Об оживлении рынка и рождении нового тренда свидетельствует разворот ADX снизу вверх. Обычно, показаниям ADX можно доверять, если его значения выше уровня 20 - 22. Когда ADX разворачивается сверху вниз, текущая тенденция ослабевает и велика вероятность коррекционного движения. Поэтому, когда ADX вышел в зону максимальных значений, стоит внимательно следить за возможной сменой направления тренда. Заметьте, что рост ADX говорит о тренде, но не говорит о его направлении. То есть, ADX растёт как на восходящем тренде, так и на нисходящем! Падение ADX говорит об отсутствии тренда.

Направление текущего тренда можно определить с помощью анализа взаимного расположения двух других линий, входящих в Систему направленного движения DMI. Эти линии обозначаются как +DI и –DI. Если +DI выше –DI и ADX растет, то следует открывать длинные позиции по инструменту (покупать). Если +DI ниже –DI и ADX растет, то тренд нисходящий и можно открывать короткие позиции (продавать).

Каких-либо конкретных рекомендаций по периодам индикатора ADX - нет. Если изучать литературу, посвященную трейдингу, то в ней авторы предлагают самые разнообразные параметры для этого индикатора. Известные авторы Чарльз Лебо и Дэвид Лукас предлагают использовать период от 14 до 20, но лучшие результаты выдает период 18; Брюс Бэбкок предлагает использовать параметр 28; Колби и Мейерс утверждают, что лучшие значения параметра лежат в диапазоне от 11 до 20, а сам разработчик этого индикатора, Уоллес Уайлдер уверен, что лучший диапазон - от 14 до 17.


Рис. Анализ индикатора ADX(14), EURUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

На рисунке, в зоне 1 наблюдается рост ADX(14). Это говорит о том, что текущий восходящий тренд набирает силу и можно заключать сделки в его направлении. В зоне 2 восходящий тренд корректируется, а индикатор ADX(14) – снижается. Восходящий тренд теряет силу. Это означает, что не нужно открывать позиций в направлении предыдущего тренда, а ранее открытые длинные позиции необходимо закрыть. В зоне 3 индикатор ADX(14) снижается, а цена пребывает в боковом движении. Открывать длинные позиции в такой ситуации не рекомендуется.

На следующем рисунке – система DMI(14) на том же участке графика. В зоне 1 видно, что ADX(14) разворачивается снизу вверх, а +DI выше, чем –DI. Это – сигнал к покупке. В зоне 2 индикатор +DI все еще выше, чем –DI, но ADX(14) развернулся сверху вниз и это – сигнал к выходу из длинных позиций. В зоне 3 видно, что –DI пересекает +DI снизу вверх и это может стать сигналом к продаже, но ADX(14) продолжает уверенно снижаться и не подтверждает силу нисходящего движения. Через два дня (зона 4) ситуация меняется – теперь +DI выше, чем –DI , но ADX(14) по прежнему продолжает снижаться и не подтверждает сигнал для покупки. Немногим позже становится ясно, что рынок в боковом движении и открывать какие-либо позиции еще рано.


Рис. Анализ системы DMI(14), EURUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

При построении своей собственной системы принятия решений рекомендуется использовать систему DMI совместно с другими индикаторами и осцилляторами.

Схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence – MACD).

Разность между 12 и 26-дневным скользящими средними цены и представляет собой индикатор схождение/расхождение скользящих средних MACD. Линия индикатора, полученного таким путем, будет колебаться около нулевого уровня. Причем, нулевые значения индикатор MACD будет принимать в местах пересечения скользящих средних, т.к. значения этих средних будут равны (см.рис.).


Рис. Разность между 12 и 26-дневным скользящими средними цены представляет собой индикатор Схождение/расхождение скользящих средних значений, MACD, GBPUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Если 12-дневное скользящее среднее выше 26-дневного, то MACD будет выше 0, если ниже – то и MACD будет ниже 0. При анализе двух скользящих средних с разными периодами усреднения, более быстрое скользящее среднее будет отражать более свежие ожидания рынка, в отличие от медленного скользящего среднего. А значит, если MACD выше 0, то это – сигнал к началу бычьего тренда. Если MACD ниже 0, то у рынка медвежьи настроения и следует ожидать снижения цены.

Для предвосхищения схождения двух скользящих средних (т.е. движение MACD к нулевой линии), применяют 9-периодное сглаживание значений MACD. Полученная таким образом линия называется сигнальной (см.рис.).


Рис. Сигнальная линия (зеленого цвета) - 9-периодное сглаживание значений MACD, GBPUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

При помощи сигнальной линии MACD можно получить более ранние сигналы изменения настроений участников торгов. Если MACD пересекает свою сигнальную линию снизу вверх, то это – сигнал к покупке, если MACD пересекает свою сигнальную линию сверху вниз, то это – сигнал к продаже (см.рис.).


Рис. Сигналы, подаваемые MACD, GBPUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

При боковых движениях цены, MACD может выдавать ложные сигналы. Как видно на рисунке, перед получением сигналов к открытию длинных позиций, которые могли бы принести прибыль, возникли ложные сигналы к покупке. Эти сигналы возникли во время ненаправленного движения цены в узких диапазонах.


Рис. При боковых движениях цены, MACD может выдавать ложные сигналы, GBPUSD_D.
Рисунок сделан при помощи торговой платформы BaFE

Скользящие средние и МАСD — это примеры "запаздывающих" индикаторов, следующих за тенденцией. Они просто сообщают о направлении движения рынка и не предупреждают о предстоящих изменениях цен. Такие индикаторы хорошо работают при относительно длительных ценовых тенденциях. Покупая и продавая по сигналам MACD или скользящих средних, не удастся получить сигнал для более раннего входа в рынок. Но, эти индикаторы позволяют значительно сократить степень риска, открывая позиции в направлении господствующей тенденции.

Еще один тип подаваемых MACD сигналов – это дивергенции (Divergence). Ситуация, при которой цена демонстрирует новые локальные минимумы, а на графике MACD нет соответствующих новых минимумов, называется дивергенцией (Divergence). Это означает возможность скорого окончания текущей тенденции.

Источник: [https://torrent-igruha.org/3551-portal.html]

3 thoughts to “Пересечение 50 дневной скользящей средней 200 дневную скользящую среднюю на рынке форекс”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *